期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率是4%,市场组合收益率是8%,标

资格题库2022-08-02  24

问题 期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率是4%,市场组合收益率是8%,标 准差是0.2,若是有效组合,则投资组合收益率标准差是( )A.0.2B.0.3C.0.4D.0.6E.0.8

选项 A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8

答案 C

解析 充分分散化的投资组合,其标准差应该是只包含系统性风险。又根据SML可以 计算出该组合的收益率标准差、
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