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如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比
如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比
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2022-08-02
78
问题
如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,两项资产组合的标准差等于()。A.8%B.11%C.10%D.4%
选项
A.8%
B.11%
C.10%
D.4%
答案
D
解析
两项资产组合的标准差=50%×15%-50%×7%=4%。
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