根据资本资产定价模型，如果目前的无风险利率是5%，市场组合的风险溢价是4%，某个

练习题库2022-08-02 55

问题根据资本资产定价模型，如果目前的无风险利率是5%，市场组合的风险溢价是4%，某个股票的β系数是1.2，则该股票的预期收益率是()。A.9%B.9.8%C.10%D.22%

选项 A.9%
B.9.8%
C.10%
D.22%

答案 B

解析按照资本资产定价模型，该股票的预期收益率=无风险利率+β×市场组合的风险溢价=5%+1.2×4%=9.8%，故B项正确，ACD错误。所以答案选B。

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