假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

最全题库2022-08-02 56

问题假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。A.大于零B.等于零C.等于两种证券标准差的和D.等于1

选项 A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1

答案 B

解析收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。

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