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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差()。
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差()。
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2022-08-02
84
问题
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差()。A.大于零B.等于零C.等于两种证券标准差的和D.等于1
选项
A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1
答案
B
解析
收益完全负相关,最小方差资产协方差为0,资产组合的标准差为两者之和。
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