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特雷诺指数考虑的是全部风险。()
特雷诺指数考虑的是全部风险。()
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2022-08-02
34
问题
特雷诺指数考虑的是全部风险。()
选项
答案
错
解析
特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此,当一项资产只是资产组合中的一部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。p值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低,因此当基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大。本题说法错误。
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