2. 从业资格
  3. β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：(

β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：(

免费题库2022-08-02  41
问题 β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：()。A:投资组合绩效评价B:证券的选择C:风险控制D:收益分配
选项 A:投资组合绩效评价
B:证券的选择
C:风险控制
D:收益分配
答案 ABC
解析 β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：(1)证券的选择。证券选择的一个重要环节是证券估值。下文提到的资本资产定价模型的应用中就涉及利用口系数这一重要参数进行估值。另外，当市场处于牛市或熊市时，投资者对证券的选择通常有不同的要求。一般而言，当市场处于牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。(2)风险控制。由于β系数是证券或组合系统风险的量度，因此，风险控制部门或投资者通常会利用β系数对证券投资进行风险控制，控制β系数过高的证券投资比例。另外，针对衍生证券的对冲交易，通常会利用β系数控制对冲的衍生证券头寸。(3)投资组合绩效评价。评价组合业绩是基于风险调整后的收益进行考量，即既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。
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