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三大经典风险调整绩效衡量方法包括()。A:詹森指数 B:基准跟踪误差 C:夏普指
三大经典风险调整绩效衡量方法包括()。A:詹森指数 B:基准跟踪误差 C:夏普指
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2022-08-02
84
问题
三大经典风险调整绩效衡量方法包括()。A:詹森指数B:基准跟踪误差C:夏普指数D:特雷诺指数
选项
A:詹森指数
B:基准跟踪误差
C:夏普指数
D:特雷诺指数
答案
ACD
解析
三大经典风险调整绩效衡量方法包括:①特雷诺指数,给出了基金份额系统风险的超额收益率;②夏普指数,以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准善的招额收益率;③詹森指数,是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
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