影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括（）。A:基金组

考试题库2022-08-02 36

问题影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括（）。A:基金组合的风险水平发生变化B:CAFM模型的有效性C:市场指数组合不同于真实的市场组合D:不适当的市场组合基准

选项 A:基金组合的风险水平发生变化
B:CAFM模型的有效性
C:市场指数组合不同于真实的市场组合
D:不适当的市场组合基准

答案 ABD

解析经典绩效衡量方法存在的问题：①CAPM的有效性问题；②SML误定可能引致的绩效衡量误差，以替代品作为市场组合进行绩效评价，绩效排名可能不同于真实市场组合下的排名；③基金组合的风险水平并非一成不变；④以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇。

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证券投资基金

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