2. 从业资格
  3. 某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。A:4 B:16

某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。A:4 B:16

题库2022-08-02  26
问题 某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。A:4B:16.53C:18.18D:14.00
选项 A:4
B:16.53
C:18.18
D:14.00
答案 B
解析 零息债券在期限范围内的凸性计算公式为CV=[N(N+1)]/(1+γ)2，其中，CV代表凸性;Y代表到期收益率；N代表零息债券的偿还期限。代入题中数据可得：CV=[4*(4+1)]/(1+10%)2=16.53
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