某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。A:4 B:16

题库2022-08-02 36

问题某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。A:4B:16.53C:18.18D:14.00

选项 A:4
B:16.53
C:18.18
D:14.00

答案 B

解析零息债券在期限范围内的凸性计算公式为CV=[N(N+1)]/(1+γ)²，其中，CV代表凸性;Y代表到期收益率；N代表零息债券的偿还期限。代入题中数据可得：CV=[4*(4+1)]/(1+10%)²=16.53

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证券投资基金

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