2. 从业资格
  3. 债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）。A:处理利率风险暴露的方式不同

债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）。A:处理利率风险暴露的方式不同

题库2022-08-02  31
问题 债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）。A:处理利率风险暴露的方式不同B:假定的均衡交易价格不同C:前者常被使用，后者很少被使用D:前者属于消极管理策略，后者属于积极管理策略
选项 A:处理利率风险暴露的方式不同
B:假定的均衡交易价格不同
C:前者常被使用，后者很少被使用
D:前者属于消极管理策略，后者属于积极管理策略
答案 A
解析 指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同：债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合，在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。
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