夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。A:夏普指数不以

admin2022-08-02 17

问题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。A:夏普指数不以CAFM为基础B:三种指数均以CAPM模型为基础C:詹森指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础

选项 A:夏普指数不以CAFM为基础
B:三种指数均以CAPM模型为基础
C:詹森指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础

答案 B

解析特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

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