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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下()关系。A:夏普指数不以
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下()关系。A:夏普指数不以
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2022-08-02
30
问题
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下()关系。A:夏普指数不以CAFM为基础B:三种指数均以CAPM模型为基础C:詹森指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
选项
A:夏普指数不以CAFM为基础
B:三种指数均以CAPM模型为基础
C:詹森指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础
答案
B
解析
特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率;夏普指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率;詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上,其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。
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