套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无

题库2022-08-02 36

问题套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。()

选项

答案错

解析套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/838420.html

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)