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  3. 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B

最全题库2022-08-02  53
问题 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。A:证券组合P为最小方差证券组合B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”D:最小方差证券组合的方差为5.76%
选项 A:证券组合P为最小方差证券组合
B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”
C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”
D:最小方差证券组合的方差为5.76%
答案 CD
解析 最小方差证券组合中证券A的比例为=36%；证券B的比例为=64%；最小方差证券组合的方差为
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