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给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在σAB=1时构成的组合线为()
给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在σAB=1时构成的组合线为()
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2022-08-02
70
问题
给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在σ<sub>AB</sub>=1时构成的组合线为()。A:
B:
C:
D:其他
选项
A:
B:
C:
D:其他
答案
A
解析
在完全正相关下,ρ
AB
=1,由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。
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