2. 从业资格
  3. ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A:特雷诺指数 B:夏普指数

()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A:特雷诺指数 B:夏普指数

题库2022-08-02  19
问题 ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A:特雷诺指数B:夏普指数C:信息比率D:詹森指数
选项 A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:信息比率
D:詹森指数
答案 D
解析 三大经典风险调整收益的衡量指标是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中，詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算；这与只用整个时期全部变量的平均收益率（投资组合、市场组合和无风险资产）的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。
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