( )给出了基金份额系统风险的超额收益率。 A.特雷诺指数 B.夏普指数

免费题库2022-08-02 73

问题 ( )给出了基金份额系统风险的超额收益率。 A.特雷诺指数 B.夏普指数C.詹森指数 D.信息比率

选项

答案 A

解析第一个风险调整衡量方法是由特雷诺提出的，因此也就被人们称为特雷诺指数。特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/836858.html

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)