VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法 B:资产定价和资产敏感性分析方

练习题库2022-08-02  46

问题 VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析

选项 A:资产波动性分析方法
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析

答案 BC

解析 VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。事实上,没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,也不会有VaR方法的出现。
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