2. 从业资格
  3. VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法 B:历

VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法 B:历

资格题库2022-08-02  40
问题 VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:局部估值法
选项 A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法
答案 BC
解析 VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
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