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套利定价理论的基本假设包括()。A:资本市场中资本和信息是自由流动的 B:投资
套利定价理论的基本假设包括()。A:资本市场中资本和信息是自由流动的 B:投资
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2022-08-02
84
问题
套利定价理论的基本假设包括()。A:资本市场中资本和信息是自由流动的B:投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的C:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D:投资者能够发现市场是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
选项
A:资本市场中资本和信息是自由流动的
B:投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
C:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D:投资者能够发现市场是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
答案
BCD
解析
与资本资产定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较少,概括为:①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的;②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下的构成形式:r
i
=a
i
+b
i
F+E
i
;③投资者能够发现市场是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。故选B、C、D。
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