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在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3
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2022-08-02
25
问题
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出——天持有期的VaR值。( )A:110B:1010C:130D:1030
选项
A:110
B:1010
C:130
D:1030
答案
A
解析
根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。
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