已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券

免费题库2022-08-02  46

问题 已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上,并且( )。A:不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关B:随着A与B的相关系数P值的增大,连线越弯曲C:A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系决定D:A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关

选项 A:不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关
B:随着A与B的相关系数P值的增大,连线越弯曲
C:A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系决定
D:A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关

答案 C

解析 A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定,即A与B的相关系数决定,与投资于A和B的比例无关;具体组合中投资于A和B的比例决定不同组合在连线上的位置。
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