假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如

考试题库2022-08-02  23

问题 假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%

选项 A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案 A

解析 根据詹森指数公式:JP=rP-{rF、+[E(rM)-rFP},代入数据得:3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]},解得E(rM)=12%。
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