假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如

考试题库2022-08-02 39

问题假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%

选项 A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案 A

解析根据詹森指数公式：J_P=r_P-{r_F、+[E（r_M）-r_F]β_P}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(r_M)-6%]}，解得E(r_M)=12%。

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证券投资分析

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