()是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A:名义值法

题库2022-08-02 93

问题 ()是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A:名义值法B:敏感性法C:波动性法D:VaR法

选项 A:名义值法
B:敏感性法
C:波动性法
D:VaR法

答案 B

解析敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是收益标准差作为风险量度。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。

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证券投资分析

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