2. 从业资格
  3. ()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出

()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出

免费题库2022-08-02  77
问题 ()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法B:敏感性方法C:波动性方法D:VaR
选项 A:名义值法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR
答案 D
解析 VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。
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