计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。A:德尔塔一正态分布法

题库2022-08-02 37

问题计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:线性回归模拟法

选项 A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:线性回归模拟法

答案 C

解析蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

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证券投资分析

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