首页
登录
从业资格
假设A公司目前股价为4.60元,其认购权证的行权价为4.50元,存续期为一年,股
假设A公司目前股价为4.60元,其认购权证的行权价为4.50元,存续期为一年,股
资格题库
2022-08-02
52
问题
假设A公司目前股价为4.60元,其认购权证的行权价为4.50元,存续期为一年,股价年波动率为0.30,无风险利率为6%,那么认购权证的理论价值为()元。A:0.69B:0.70C:0.71D:0.72
选项
A:0.69
B:0.70
C:0.71
D:0.72
答案
D
解析
权证是一种期权,因此对于权证的定价多采用Black-Scholes模型(简称BS模型)。BS模型适用于欧式权证,具体公式如下:认购权证的理论价值:C=S·N(d<sub>1</sub>)-X·e<sup>-rt</sup>·N(d<sub>2</sub>)式中
具体到本题有:
查累积正态分布表,得N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478。则:认购权证的理论价值(C)=4.60*0.6628-4.50*e<sup>0.06*1</sup>*0.5478=0.72(元)
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833936.html
本试题收录于:
证券投资分析题库证劵从业分类
证券投资分析
证劵从业
相关试题推荐
某公司的经验充分显示出,成功的行销运作除了有赖专门的行销部门外,还需要有优异的产
有限责任公司与股份有限公司最主要的区别是()。 A.后者必须以股东大会为权力
国家:政府:行政 A.公司:经理部:经理 B.野战军:作战部:参谋 C.
共有100个人参加某公司的招聘考试,考试内容共有5道题,1-5题分别有80人,9
一个年轻人寄了许多份简历到一些广告公司应聘,其中有一家公司写了一封信给他:“虽然
上海零点市场调查公司将上海、北京、广州三地家庭的子女教育与养成费用支出情况做了一
一公司销售部有4名区域销售经理,每人负责的区域数相同,每个区域都正好有两名销售经
1999年广告费支出最大的五个公司的广告花费额约占当年广告费总额的(
从1990年到1991年,公司改进最明显的是( )。A.服务质量 B.理
中国移动通讯公司曾经投入巨资扩大移动通讯服务覆盖区,结果当年用户增加了25%,但
随机试题
[img]2011q1/ct_etoeiclm_etoeiclzp_0101_201131[/img][br][originaltext](A)Some
Baby-NamingTrends[A]Overthelastfiftyyears,Americanparentshaver
膀胱肿瘤的好发部位是A.膀胱顶部 B.膀胱左侧壁 C.膀胱右侧壁 D.膀胱
A.含有寡霉素敏感蛋白 B.具有ATP合酶活性 C.结合GDP后发生构象改变
储罐的检查维护分为日常巡回检查维护,定期、不定期检查维护等。其中,由岗位操作人员
壮水制阳适用于A.肾阴不足 B.肾阳不足 C.肝阴不足 D.肝阳虚 E.
下列哪味中药不是肝经热盛之痉证的常用中药A.钩藤 B.防风 C.川贝 D.
简述稳定系数的概念。
关于心房纤颤的诊断,下列哪项不正确A、心音强弱不等 B、心律绝对不齐 C、容
男,20岁,行胸腔穿刺抽液,当抽取草黄色液体30ml时,患者突感头晕心悸,脸色苍
最新回复
(
0
)