某投资者认为甲银行的股价将上涨，因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合

练习题库2022-08-02 32

问题某投资者认为甲银行的股价将上涨，因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合约的协定价格是30元，6个月后，受到美国金融危机的影响，甲银行的股价下跌到20元，则该看涨期权合约的内在价值为()元。A:0B:1000C:2000D:3000

选项 A:0
B:1000
C:2000
D:3000

答案 A

解析以EV<sub>t</sub>表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为：

每一看跌期权的内在价值可表示为：

本题中，6个月后，股价低于期权合约的协定价格，因此，合约的内在价值为0。

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