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某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合
某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合
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2022-08-02
45
问题
某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合约的协定价格是30元,6个月后,受到美国金融危机的影响,甲银行的股价下跌到20元,则该看涨期权合约的内在价值为()元。A:0B:1000C:2000D:3000
选项
A:0
B:1000
C:2000
D:3000
答案
A
解析
以EV<sub>t</sub>表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为:
每一看跌期权的内在价值可表示为:
本题中,6个月后,股价低于期权合约的协定价格,因此,合约的内在价值为0。
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