在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场

练习题库2022-08-02 51

问题在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。

选项

答案对

解析在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833745.html

本试题收录于：证券投资分析题库证劵从业分类

证券投资分析

证劵从业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)