已知一个风险证券组合A期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市

资格题库2022-08-02  31

问题 已知一个风险证券组合A期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么()。A:你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元B:你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十C:你的愿望无法实现D:你应当用3000元自有资金购买无风险证券F

选项 A:你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元
B:你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十
C:你的愿望无法实现
D:你应当用3000元自有资金购买无风险证券F

答案 AB

解析 两种证券组合投资的收益:rp=XσA*rA+XB*rB。本题,设证券组合A的投资比例为XA,无风险证券F的投资比例为XF,则:XA+XF=1;24%=18%*XA+4%*XF。解得:XA=10/7;XF=-3/7,因此对于无风险证券进行卖空。B项,7000*-3/7=-3000(元),应当卖空无风险证券3000元;C项,经计算可知,愿望可以实现;D项,购买无风险证券组合A所需的资金总额为7000*-3/7=-3000(元)。
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