2. 从业资格
  3. 作为种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括()。A:考虑了不同组合的风险分散

作为种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括()。A:考虑了不同组合的风险分散

题库2022-08-02  35
问题 作为种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括()。A:考虑了不同组合的风险分散效应B:可以提供当前组合和市场风险园子波动特性方面的信息C:允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险D:结合了杠杆效应和头寸规模效应
选项 A:考虑了不同组合的风险分散效应
B:可以提供当前组合和市场风险园子波动特性方面的信息
C:允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
D:结合了杠杆效应和头寸规模效应
答案 ABCD
解析 VaR方法的特点除ABCD四项外，还包括以下两点：①VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失，②VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。
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