2. 从业资格
  3. 根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。A:组合期望收益率为零

根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。A:组合期望收益率为零

练习题库2022-08-02  93
问题 根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。A:组合期望收益率为零B:组合因素灵敏度系数为零C:组合中各种证券的权数之和为零D:组合具有正的期望收益率
选项 A:组合期望收益率为零
B:组合因素灵敏度系数为零
C:组合中各种证券的权数之和为零
D:组合具有正的期望收益率
答案 BCD
解析 在套利定价理论中，套利机会被套利组合所描述。所谓套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数之和为零；②该组合因素灵敏度系数为零；③该组合具有正的期望收益率。
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