2. 从业资格
  3. 下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价 B:夏普指数、

下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价 B:夏普指数、

题库2022-08-02  30
问题 下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
选项 A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价
B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
答案 CD
解析 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。
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