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某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收
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2022-08-02
30
问题
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
选项
A:标准差等于12.2%
B:标准差等于14.2%
C:期望收益率等于14%
D:期望收益率等于12.4%
答案
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解析
根据题干中的数据,可知:证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124,证券组合的标准差=(0.45
2
*10%
2
+0.55
2
*14%
2
+2*0.45*0.55*1*10%*14%]
1/2
=12.2%。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833576.html
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证券投资分析题库证劵从业分类
证券投资分析
证劵从业
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