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下列有关证券组合业绩评价指标的说法,表述正确的有()。A:詹森指数、特雷诺指数、
下列有关证券组合业绩评价指标的说法,表述正确的有()。A:詹森指数、特雷诺指数、
练习题库
2022-08-02
73
问题
下列有关证券组合业绩评价指标的说法,表述正确的有()。A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正,反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关,样本选择不同,也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距,可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系,因此,选择不同的市场指数所得的评估结果不同,也不具有可比性
选项
A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正,反之为负
B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关,样本选择不同,也就没有可比性
C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距,可能导致评估结果失真
D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系,因此,选择不同的市场指数所得的评估结果不同,也不具有可比性
答案
BCD
解析
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性,但也不能忽视这种评价方法的不足。这种不足主要表现在三个方面:①三种指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真;②三种指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择,这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同,也不具有可比性;③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性,这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。A项,詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准,而夏普指数以资本市场线为基准。
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