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套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望 B:承
套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望 B:承
练习题库
2022-08-02
60
问题
套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望C:期望收益率跟因素风险的关系,可自单位敏感性的因素风险,溢价的线性函数所反映D:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定
选项
A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望
B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望
C:期望收益率跟因素风险的关系,可自单位敏感性的因素风险,溢价的线性函数所反映
D:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定
答案
CD
解析
套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线线函数反映。
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证券投资分析
证劵从业
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