2. 从业资格
  3. 套利定价模型表明（）A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率 B

套利定价模型表明（）A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率 B

资格题库2022-08-02  41
问题 套利定价模型表明（）A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
选项 A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
答案 BD
解析 套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833498.html
本试题收录于： 证券投资分析题库证劵从业分类

证券投资分析

证劵从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)