2. 从业资格
  3. 下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有（　）A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂

下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有（　）A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂

资格题库2022-08-02  39
问题 下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有（　）A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时B:需要样本数非常大C:无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险
选项 A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时
B:需要样本数非常大
C:无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性
D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险
答案 ABD
解析 蒙特卡罗模拟法的主要特点有：①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景；②缺点：需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。
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