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VaR对风险的度量误差可能来自于()因素。A:数据来源 B:样本变化 C:模型选
VaR对风险的度量误差可能来自于()因素。A:数据来源 B:样本变化 C:模型选
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2022-08-02
43
问题
VaR对风险的度量误差可能来自于()因素。A:数据来源B:样本变化C:模型选择D:头寸变化
选项
A:数据来源
B:样本变化
C:模型选择
D:头寸变化
答案
AB
解析
VaR对风险的度量存在误差,主要有以下原因:①VaR对未来的损失是基于历史数据,显然很多时候这并不符合实际;②VaR是在特定的假设条件下进行的,如数据分布的正态性等,而实际数据与假设可能不符合,如具有厚尾性等;③VaR会受到样本变化的影响,不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。
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证券投资分析
证劵从业
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