2. 从业资格
  3. VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。A:数据来源 B:样本变化 C:模型选

VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。A:数据来源 B:样本变化 C:模型选

免费题库2022-08-02  25
问题 VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。A:数据来源B:样本变化C:模型选择D:头寸变化
选项 A:数据来源
B:样本变化
C:模型选择
D:头寸变化
答案 AB
解析 VaR对风险的度量存在误差，主要有以下原因：①VaR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；②VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等；③VaR会受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。
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