看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&,期权价格为l?.,该期

资格题库2022-08-02  35

问题 看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&,期权价格为l?.,该期权合约的交易单位为L,则该在:时点的内在价值()。A:等于(x-S<sub>t</sub>)B:等于(s<sub>t</sub>-x)C:等于(x-P<sub>t</sub>)D:等于(P<sub>t</sub>-x)

选项 A:等于(x-St)
B:等于(st-x)
C:等于(x-Pt)
D:等于(Pt-x)

答案 A

解析 如果以EV表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每看涨期权在t时点的内在价值可表示为:每一看跌期权的内在价值可表示为:题中,m=1,x>S<sub>t</sub>,故可得EV=(x-S<sub>t</sub>)
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