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看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&,期权价格为l?.,该期
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&,期权价格为l?.,该期
资格题库
2022-08-02
35
问题
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&,期权价格为l?.,该期权合约的交易单位为L,则该在:时点的内在价值()。A:等于(x-S<sub>t</sub>)B:等于(s<sub>t</sub>-x)C:等于(x-P<sub>t</sub>)D:等于(P<sub>t</sub>-x)
选项
A:等于(x-S
t
)
B:等于(s
t
-x)
C:等于(x-P
t
)
D:等于(P
t
-x)
答案
A
解析
如果以EV表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每看涨期权在t时点的内在价值可表示为:
每一看跌期权的内在价值可表示为:
题中,m=1,x>S<sub>t</sub>,故可得EV=(x-S<sub>t</sub>)
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证券投资分析
证劵从业
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