看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期

资格题库2022-08-02 31

问题看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。A:等于(x-S<sub>t</sub>)B:等于(s<sub>t</sub>-x)C:等于(x-P<sub>t</sub>)D:等于(P<sub>t</sub>-x)

选项 A:等于(x-S_t)
B:等于(s_t-x)
C:等于(x-P_t)
D:等于(P_t-x)

答案 A

解析如果以EV表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每看涨期权在t时点的内在价值可表示为：

每一看跌期权的内在价值可表示为：

题中，m=1，x＞S<sub>t</sub>，故可得EV=(x-S<sub>t</sub>)

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833369.html

本试题收录于：证券投资分析题库证劵从业分类

证券投资分析

证劵从业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)