在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险

最全题库2022-08-02  26

问题 在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1

选项 A:0
B:05
C:-1
D:1

答案 C

解析 标准差为0的证券组合,即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时,即两种证券完全负相关,那么,可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。
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