在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险

最全题库2022-08-02 37

问题在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1

选项 A:0
B:05
C:-1
D:1

答案 C

解析标准差为0的证券组合，即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时，即两种证券完全负相关，那么，可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。

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证券投资分析

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