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在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险
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2022-08-02
17
问题
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1
选项
A:0
B:05
C:-1
D:1
答案
C
解析
标准差为0的证券组合,即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时,即两种证券完全负相关,那么,可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。
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