首页
登录
从业资格
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德
题库
2022-08-02
25
问题
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法
选项
A:德尔塔-正态分布法
B:完全模拟法
C:蒙特卡洛模拟法
D:局部估值法
答案
C
解析
蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态,利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求出VaR。其优点是:①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833204.html
本试题收录于:
证券投资分析题库证劵从业分类
证券投资分析
证劵从业
相关试题推荐
在永恒“变化”的过程中,有的东西是要永恒坚持的,那就是学习方法论和颖悟性,还有“
2001年,某公司所销售的计算机台数比上一年度上升了20%,而每台的价格比上一年
投机是指为了以后再销售(或暂时售出)商品而购买,以期从其价格变化中获利。
纵观各国货币发展历史,货币国际化虽然给所在国带来一定风险,但却远远低于所带来的好
甲购买3支签字笔、7支圆珠笔、1支铅笔共花费32元,乙购买同样价格的笔,其中签字
用六位数字表示日期,比如980716表示的是1998年7月16日。如果用这种方法
随着科学的进步与基因治疗方法的建立,基因兴奋剂的使用已成为可能,但检测运动员是否
近年来,全球纸价持续上涨。据分析,纸浆的价格会越来越高,而出于环保的原因,全球的
也许是看到了“群体智慧”所爆发的惊人力量,很多风险投资开始重新()“人”的作用
下列对CPI(居民消费价格指数)的认识正确的是: A.CPI反映一定时期
随机试题
Inrecentyears,itisnotuncommonthatacollegedegreecannotearnacol
Thevalueofheatforthepreservationoffoodhasbeenknownforthousands
不属于日常体力活动的是()。A.职业活动中的体力活动 B.业余时间的体力活动
羚角钩藤汤中配伍茯神木的用意是()A.养心安神 B.平肝明目 C.平肝
下列哪项不是硬膜外麻醉的禁忌症A.恶病质 B.脊椎结核 C.休克 D.高血
较退火冷却速度快,过冷度较大,处理后的工件强度、硬度、韧性比退火高,且生产周期短
氧化脱氨基作用是A:丙氨酸在丙氨酸脱氢酶催化下生成丙酮酸和氨的过程 B:丙氨酸
左边给定的是多面体的外表面,右边哪一项能由它折叠而成?请把它找出来。 A.如上
社区矫正对象刘某因故意伤害罪被判缓刑两年。他从小娇生惯养,事事以自我为中心,逐渐
()是指在不影响后序活动最早开始时间和有关时限的前提下,一项活动可以利用的机动时
最新回复
(
0
)