2. 从业资格
  3. 在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德

在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德

题库2022-08-02  40
问题 在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法
选项 A:德尔塔-正态分布法
B:完全模拟法
C:蒙特卡洛模拟法
D:局部估值法
答案 C
解析 蒙特卡罗模拟法基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。其优点是：①可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；②可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。
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