2. 从业资格
  3. ()以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险，溢价除以标准差。A:夏普指数

()以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险，溢价除以标准差。A:夏普指数

最全题库2022-08-02  35
问题 ()以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险，溢价除以标准差。A:夏普指数B:詹森指数C:道琼斯指数D:特雷诺指数
选项 A:夏普指数
B:詹森指数
C:道琼斯指数
D:特雷诺指数
答案 A
解析 夏普指数是1966年自夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。B项，詹森指数以证券市场线为基准，是证券组合的实际平均收益率与自证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差，C项，道琼斯指数是种算术平均股价指数，D项，特雷诺指数自每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然自β系数来测定，即：。
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