在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且

考试题库2022-08-02 83

问题在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为（）A:25%B:20%C:50%D:40%

选项 A:25%
B:20%
C:50%
D:40%

答案 A

解析金融机构出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制，适当的业绩评价是达到此目的的途径之一通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益，计算如下：RAROC=收益/VaR值=100*20%/80=25%。

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证券投资分析

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