设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格

最全题库2022-08-02  31

问题 设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,r为无风险利率,q为连续的红利支付率,则期货的理论价格Ft为()。A:St(r-q)(T-t)/360B:(r-q)(T-t)/360C:(r-q)(T-t)D:St(r-q)(T-t)

选项 A:St(r-q)(T-t)/360
B:(r-q)(T-t)/360
C:(r-q)(T-t)
D:St(r-q)(T-t)

答案 D

解析 期货的理论价格Ft,为St(r-q)(T-t)。
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