设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格

最全题库2022-08-02 52

问题设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。A:St(r-q)(T-t)/360B:(r-q)(T-t)/360C:(r-q)(T-t)D:St(r-q)(T-t)

选项 A:St(r-q)(T-t)/360
B:(r-q)(T-t)/360
C:(r-q)(T-t)
D:St(r-q)(T-t)

答案 D

解析期货的理论价格Ft,为St(r-q)(T-t)。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833059.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)