设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格

最全题库2022-08-02 28

问题设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。A:St(r-q)(T-t)/360B:(r-q)(T-t)/360C:(r-q)(T-t)D:St(r-q)(T-t)

选项 A:St(r-q)(T-t)/360
B:(r-q)(T-t)/360
C:(r-q)(T-t)
D:St(r-q)(T-t)

答案 D

解析期货的理论价格Ft,为St(r-q)(T-t)。

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