VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。()

资格题库2022-08-02 52

问题 VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。()

选项

答案错

解析 VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法：二是对风险因素的统计分析。事实上，没有名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/832664.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)