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  3. VaR的计算方法有()。A:局部估值法 B:德尔塔一正态分布法 C:历史模拟法

VaR的计算方法有()。A:局部估值法 B:德尔塔一正态分布法 C:历史模拟法

考试题库2022-08-02  32
问题 VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法
选项 A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法
答案 ABCD
解析 VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
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