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现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.
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2022-08-02
62
问题
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D:该组合的标准差一定大于Q的标准差
选项
A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D:该组合的标准差一定大于Q的标准差
答案
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解析
假定证券W的期望收益率和标准差分别为E
W
和σ
W
;证券Q的期望收益率和标准差分别为E
Q
和σ
Q
,且E
W
>E
Q
,σ
W
>σ
Q
。二者完全正相关,相关系数为1。可求得,按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为:0.90E
W
+0.1E
Q
;0.90σ
W
+0.1σ
Q
。显而易见,该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。
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