2. 从业资格
  3. “时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()

“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()

考试题库2022-08-02  35
问题 “时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
选项 A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元
B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元
C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能
D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
答案 C
解析 “时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是：“后天该股票组合可有90%的把握保证，其最大损失不会超过20000元”，或者是“后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能”。
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