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假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如
假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如
考试题库
2022-08-02
37
问题
假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%
选项
A:12%
B:14%
C:15%
D:16%
答案
A
解析
根据詹森指数公式:J
P
=r
P
-{r
F
、+[E(r
M
)-r
F
]β
P
},代入数据得:3%=18%-{6%+1.5*[E(r
M
)-6%]},解得E(r
M
)=12%。
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