某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的

题库2022-08-02 49

问题某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。A:卖出1500张期货合约B:买入1500张期货合约C:卖出150张期货合约D:买入150张期货合约

选项 A:卖出1500张期货合约
B:买入1500张期货合约
C:卖出150张期货合约
D:买入150张期货合约

答案 A

解析一份沪、深300股指期货合约的价值是2800*300=840000，因而应该卖出的指数期货合约数目是：N=1050000000÷840000*1.2=1500。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/831683.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)